Programm

Dienstag, 13. Februar 2007
9.00 Uhr:	Begrüßung Vorstellung des Matheon
9.30 Uhr:	Ähnlichkeiten von Molekülen in der Medikamentenentwicklung (Valentin Ziegler)
	Im Rahmen der Medikamentenentwicklung interessieren Wissenschaftler sich unter anderem für funktionelle Ähnlichkeiten von Molekülen. Eine mögliche Anfrage wäre z.B. zu einem gegebenen Molekül möglichst alle "ähnlichen" Moleküle in einer Datenbank zu finden. Da die Datenmengen meistens sehr groß sind, ist eine komplette Suche in der Regel nicht möglich. Dennoch können einerseits eine geeignet strukturierte Datenbank und andererseits effiziente Algorithmen dazu dienen, solche Anfragen zuverlässig zu beantworten.
9.50 Uhr:	Ertragsoptimierung für Energieversorger unter Berücksichtigung von zufälligen Einflüssen und Risiko (Andreas Eichhorn)
	Große und kleine Stromversorger müssen immer wieder aufs neue planen, wie sie den Strombedarf ihrer Kunden (mit möglichst geringen Kosten) in der näheren Zukunft decken: durch eigene Kraftwerke oder indem sie Strom kaufen, z.B. an einer Strombörse. Dabei gibt es zwei besondere Schwierigkeiten: Strom ist nicht speicherbar, die eingekaufte und selbst erzeugte Menge muss also zu JEDEM Zeitpunkt den Bedarf decken. Des weiteren sind Strombedarf und Strompreise zum Planungszeitpunkt unbekannt, d.h. sie sind zu einem gewissen Grad zufällig. Solche Planungsaufgaben führen (durch Abstraktion) auf spezielle mathematische Strukturen, so genannte stochastische Optimierungsprobleme.
10.10 Uhr:	Hedging of external risk factors: Weather and climate (Stefan Ankirchner)
	Viele Unternehmen (z.B. Versicherer, Energiekonzerne) und Staaten (z.B Staaten der Sahelzone) können heftige ökonomische Verluste erleiden durch aussergewöhnliche Klimaereignisse wie z.B. Stürme, Dürren, etc. Die Stochastik, im Speziellen die Finanzstochastik, zeigt, dass es vernünftige und weniger vernünftige Methoden gibt, mit denen man mit diesem klimabedingten Risiko umgehen kann. In unserem Projekt 'Hedging of external risk factors: Weather and climate' des DFG Forschungszentrum Matheon analysieren wir, wie man durch geschicktes Agieren auf Finanzmärkten Klimarisiken minimieren kann; z.B indem man das Risiko auf optimale Weise auf viele Marktteilnehmer diversifiziert, oder indem man neue intelligente Finanzprodukte entwirft.
10.30 Uhr:	Hochdimensionale nichtlineare Optimierungsprobleme in der Industrie (Stefan Körkel)
	Viele Fragestellungen in der Industrie führen auf hochdimensionale nichtlineare Optimierungsprobleme. Im Vortrag betrachten wir diese Probleme aus Sicht der Anwender und aus Sicht der Mathematiker und stellen Methoden zu ihrer Lösung vor.
Im Anschluss:	Pause
11.10 Uhr:	Vertiefendes Gespräch mit einem der Vortragenden
12.30 Uhr:	Verabschiedung